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刘咩咩 · 2019年06月12日

问一道portfolio 经典题中的问题R49-3-3.1

  1. CFA II
  2. Portfolio


图3.1，题目里说的是one year. 个人理解为不用包括premium for inflation uncertainty. 但是！因为算的是bond 的 rate，所以根据公式，1+real free rate+expected inflation+uncertainty+creidit risk. 不管是一年还是几年都包含了。这样理解是否正确？


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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月12日

题目中已经明确给了 uncertainty ，所以要用

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