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wuxiali · 2019年06月12日

2018上午真题 8(D)

  1. CFA III
  2. Derivative
问题1: 请问有cap是指会收到2.45%的interest然后支出2.25%的interest吗？我一直以为有cap就想有call option直接excercise用2.25%的interest来pay就好了呢，但是看见答案计算有(2.45%-2.25%)所以感觉和我想的好像不一样 问题2: 请问最后一步年化effective rate的时候为什么用^而没有用乘法呢？谢谢！
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月13日

1. 答案是把如果没有option应付的利息和option payoff分开算的，你说的那个是option paupoff. 一步直接算也可以。

2. EAR 是复利的。用乘法那种是单利的。

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