xuetianwawa · 2019年06月12日

数量

一阶差分yt=xt-xt-1=b0+b1xt-1+E-(b0+b1xt-2+e) 这样不对吗。。。讲义中那个是怎么得到的呀？

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源_品职助教 · 2019年06月12日

你的理解是对的，但是考试时候应该不会让你带，知道方法就OK了

源_品职助教 · 2019年06月12日

是这样，一阶差分的主要任务是平滑数据，比如XT这个时间数据不稳定，我们对它一阶差分

那么就是：yt=xt-xt-1,到此一阶差分就做完了。也就是我们把XT变成了YT

但是有了YT是不够的，YT只是数据。二级数量在学什么？是要建模对不对。时间序列数据建模是用AR方程建模，AR(1)的标准形式是：•AR(1) model xt=b0+b1 xt-1+εt

把上面方程里的XT换成YT就，XT-1换成YT-1就完成了建模的过程。

源_品职助教 · 2019年06月12日

讲义里的就是把一阶差分后的数据YT作为变量写成AR(1)的模型形式。

你写的公式不对，搞复杂了，最后还用XT来表达，一阶差分的目的就是消除XT,得到YT，然后再用YT来建模AR(1)