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xuetianwawa · 2019年06月12日
1、什么是一阶差分?
数量框架图37页最下面,修正那里,yt=b0+b1yt-1+ut是怎么推出来的呀?
二级考试 一阶差分是不是指出现在修正unit root的时候?我需要知道怎么做一阶差分吗
2、pvalue是不是和a比,p小于a,拒绝原假设?
谢谢
源_品职助教 · 2019年06月12日
2. pvalue是和显著性水平α比较,p小于α,拒绝原假设?。
不客气
一阶差分表达形式是:YT= xt – xt-1 =εt, 其中XT代表了时间序列数据。
你的理解是对的,一阶差分主要用于修正单位根的问题。你需要知道一阶差分的表达形式。
框架图那里不是推导,这个就是AR(1)模型的表达形式,只不过用YT代替了XT,YT是一阶差分后的时间序列数据。