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荷间心素 · 2019年06月12日

rolling yield好像多处出现,请帮忙对比分析一下有什么不同 还是是一个概念?

AA之fwd hedging有roll yield=(F-S)/S FI分解expected return 有rolling yield 衍生好像也有roll yield=(FP新-Spot新)-(FP旧-spot旧)
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发亮_品职助教 · 2019年06月13日

“AA之fwd hedging有roll yield=(F-S)/S;衍生好像也有roll yield=(FP新-Spot新)-(FP旧-spot旧)”


这俩是本质是一样的。现在总结一下:

在Currency management这里,我们使用:  Roll yield = (F - S )/ S ,来计算Roll yield。

在Commodities用:   Roll yield = (Ft − F(t−1) − (St − St−1) ,;来计算Roll yield。

Commodities这个是2级另类投资的内容,三级不涉及,所以大概知道使用范围即可。


固收的Rolling yield,单独是一个意思;

Roll yield = Roll down return + Yield income,可以理解为投资债券每年都能收到一块这样的收益率,所以每年都Roll一次。不过每年的Roll yield大小不一样。

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