开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
lalazerg · 2019年06月12日
market impact和机会成本的区别
吴昊_品职助教 · 2019年06月12日
算法交易的过程就是将大单拆小以降低market impact。算法交易中的IS追求的是交易速度,所以相比VWAP的机会成本更小。
market impact是由于交易带来的价格影响,通常大单或者交易较快的订单容易有较大的市场冲击。
机会成本是交易太慢或者没有交易造成的成本。