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tybb · 2019年06月12日

reading50

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reading50 经典题3. 3

我不清楚active risk和return standard deviation之间的区别。我们在reading47中学习到应用risk attribution时，active risk就是tracking error，也就是active return的standard deviation，所以这两边关于active risk的理解好像不统一？ reading47和49给出两种IR的求解方式，是不是不一样呀。reading47的分母就是Rp-Rb的standard deviation 

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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月12日

reading47和49给出IR的求解方式，是一样的，IR=active return / active risk，active risk=σ（Rp-Rb）。

active risk，又叫tracking risk或者tracking error，衡量的是跟踪基准的偏差。跟基准越同步，说明跟踪的越好，active risk越小.

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