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天天1102 · 2019年06月12日

2019 Mock B AM Laurent Wenger Case Q2

  1. CFA II
  2. Fixed Income

请问老师这道题的interest model描述 哪里出的错？ 谢谢

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

错在predictable path，interest rate model一般采用lognormal model。利率的路径既取决于趋势项也取决于随机扰动项，所以是random的，并不是可以预测的。

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