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wuxiali · 2019年06月12日

derivative 课后题 题目10

您好 请问这道题计算jpy 65b 半年后价值 为什么用 0.00066*(180/360)而不用0.00066^(180/360)呢?如何才能判定什么时候用乘法什么时候用^?感觉有的之后不是libor也要用乘法,这是为什么呢?谢谢!
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企鹅_品职助教 · 2019年06月12日

这道题题目中说明了是单利,在第二段的最后一句话 day count convention is 30/360.

如果题目中不说明的话默认libor是单利,swap单利,EAR复利。

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