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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

利率下降,债券发行人会提前以call price赎回债券,call option的行权可能性变大,因此call option value变大。callable bond value=straight bond-call option value。利率的变化不会影响不含权债券,call option价值变大,导致callable bond value下降。

利率的变化影响的是期权,期权的行权可能会随着利率的变化而变化。

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