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Oriental · 2019年06月11日

合成股票与put-call parity

合成股票(Long position)可以通过Long Call 和 Short Put实现,即:S=C-P或者 C=P+S

但put-call parity公式是:C+K=P+S

怎么解决这两者的不同呢?

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月12日

同学你好,这两个是不同的,一般题目 会说明是用哪个方法合成或者我们也可以根据选项判断

而且合成股票(Long position)可以通过Long Call 和 Short Put实现这个合成的条件与put call parity的不同,这个合成要求call 和put 的期权费大小相同

put call parity的合成的条件是call option 的执行价格=put option 的执行条件=债券的面值

 

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