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游走的陶鱼 · 2019年06月11日

什么叫rebalanced back to its target duration ?

Given the shape of the current yield curve, your bund portfolio will benefit from ‘roll down’ when the portfolio is rebalanced back to its target duration at the end of the year. 什么叫rebalanced back to its target duration ?感觉说错了,答案却说这句话是对的

1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年06月12日

“ 什么叫rebalanced back to its target duration ?”

就是利率变化时、时间流逝,都会让债券的Duration数据变化,偏离Targer duration。

所以,如果要严格按照Target投资的话,需要定期Rebalance to target duration。



感觉这道题像是在说Riding the yield curve策略,这个策略不需要Rebalance to target duration。

如果还有疑问可以截图重新提问。

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