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我不是小鱼呀 · 2019年06月11日

18年真题第八题B问

  1. CFA III
  2. Derivative
请问为什么用future hedge 换算currency不是用的forward rate来换算而是用spot rate呢
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1 个答案
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企鹅_品职助教 · 2019年06月12日

用forward rate 12.18也可以的，可以用50m*(1+2%)*12.18=621180000 这样直接算.

 

答案中给的其实是一样的，何老师经典题时也推导过，F=S*(1+r_cva)/(1+r_usd)=12.18

所以S*(1+r_cva)=F*(1+r_usd)

答案中是用 50m*S*(1+r_cov)=50*12*1.0353=621180000.

结果是一样的。

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