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没有色彩的主旨 · 2019年06月11日

2019 MOCKA morning 第41题

这里为什么用100000除以delta call呢?

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月12日

同学你好

delta call 是指股价变动1块钱期权价值变化多少;

在这个题目中,股价变动1块钱call option 变动0.5952;也就是说1分call option 的价格变化=0.5952份stock的价格变化;股价的变动浮动大于call 的变动幅度,所以要用多于股票数量的期权对冲,所以要用100000/0.5952

 

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