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考拉 · 2019年06月11日

long receiver swaption = add call feature?

  1. CFA III
  2. Derivative
derivative 框架讲义 第12页，提到long receiver swaption 就是 add call feature.  但是 这不是只有在interest rate 下降才执行么？相当于一个interest put option，并没有提现 call feature 
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1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月12日

add call on bond=add put on interest rate=long receiver swaption

call指的是bond的call， 不是interest rate的call

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