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没有色彩的主旨 · 2019年06月11日
包包_品职助教 · 2019年06月12日
同学你好，对于payerswaption来说，利率上涨，也就是市场上swap rate上涨的时候会选择行权进入swap。所以他相当于是一个看涨期权。
black model 认为看涨期权有两部分，第一部分是标的物的部分，对于这道题目来说就是swap 部分，第二个部分是short bond。你把它类比成BSM模型理解就好了，只是BSM模型中标的物是股票，black model 中标的物是远期合约或者swap
