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桐彤129 · 2019年06月11日

真题2010年Q5D小问

是否添加新的资产到原有的资产组合,不是看新的high yield bond的sharp ratio 是否超过原有资产组合的

sharp ratio吗?我看答案还要考虑high yield bond和Slifer‘s portfolio的correlation,这个具体是哪个知识点啊,谢谢!

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月12日

2010年的A-D不用做,涉及了考纲修改的内容。

这个公式现在挪到一级组合管理了,了解一下即可。意思是:在原资产中引入新资产,并不是只看新资产的SR,还要看新资产与原组合的相关性。如果新资产与原组合相关性特别高,假设就是1,那就没有起分散化的作用,新组合的SR不一定能提高。

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