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粉红豹 · 2019年06月11日

Duration‘’


老师,请教下,为什么B选项不可以?

B选项可以pay float rate interestreceive equity return,难道不也能增加duration吗?

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月12日

豹豹,pay float 可以理解为short float bond;duration为负,equity 的duration 为0;这个操作会降低duration

粉红豹 · 2019年06月12日

但是C选项是long fixed bond,short float bond,不也是short float bond 吗?哦。。。我知道了,是不是equity的duration是0,但是fixed bond 的duration比 float bond 的大,所以最终C选项下面的duration综合效果是>0的,从总量角度看,增加了duration,对哇?

包包_品职助教 · 2019年06月12日

对的

粉红豹 · 2019年06月12日

好哒

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