老师,请教下,为什么B选项不可以?
B选项可以pay float rate interest,receive equity return,难道不也能增加duration吗?
包包_品职助教 · 2019年06月12日
豹豹,pay float 可以理解为short float bond;duration为负,equity 的duration 为0;这个操作会降低duration
粉红豹 · 2019年06月12日
但是C选项是long fixed bond,short float bond,不也是short float bond 吗?哦。。。我知道了,是不是equity的duration是0,但是fixed bond 的duration比 float bond 的大,所以最终C选项下面的duration综合效果是>0的,从总量角度看,增加了duration,对哇?
包包_品职助教 · 2019年06月12日
对的
粉红豹 · 2019年06月12日
好哒