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媚儿加油 · 2019年06月11日
吴昊_品职助教 · 2019年06月12日
VND的价值需要用二叉树来折现,折现率就是benchmark rate,这个benchmark rate每一期都是不一样的。
计算CVA的时候只要用spot rate(或对应的discount factor)来折现。
exposure的计算也需要用二叉树上的利率来折现。