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媚儿加油 · 2019年06月11日

CVA计算时折现率的使用

浮动利率债券在计算CVA时,exposure和折现因子都会用到折现率,如果题目中给了不同时期的无风险利率和浮动利率,是不是都用无风险利率?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

VND的价值需要用二叉树来折现,折现率就是benchmark rate,这个benchmark rate每一期都是不一样的。

计算CVA的时候只要用spot rate(或对应的discount factor)来折现。

exposure的计算也需要用二叉树上的利率来折现。

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