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媚儿加油 · 2019年06月11日

CVA计算时折现率的使用

  1. CFA II
  2. Fixed Income
浮动利率债券在计算CVA时，exposure和折现因子都会用到折现率，如果题目中给了不同时期的无风险利率和浮动利率，是不是都用无风险利率？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

VND的价值需要用二叉树来折现，折现率就是benchmark rate，这个benchmark rate每一期都是不一样的。

计算CVA的时候只要用spot rate（或对应的discount factor）来折现。

exposure的计算也需要用二叉树上的利率来折现。

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