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honghong · 2019年06月11日

多重共线性

老师请问,此时 Standard error偏高我是知道.  R^2, F-test, T-test是偏高还是偏低呢?

谢谢

2 个答案
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源_品职助教 · 2019年06月11日

R平方 F检验回偏高,但是T检验数值偏低。

源_品职助教 · 2019年06月12日

第一,系数的标准误和方程的标准误SSE不能完全等价。

其次,多重共线性等于是另外一个方程,这个方程的SST与不包含多余变量的SST也是不一样的。

所以不好用R平方公式直接比较。

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