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Scarlettmlm · 2019年06月11日

2019二级mock(A)下午题第48题

这题是否与李老师上课讲的equity互换的解题步骤类似?但是并不知道股票价格,所以不知道如何求得收到的那部分现金流,能否提供一下具体解题步骤?谢谢老师!
1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好:

类似的,这里不知道股价但是知道股票收益率,其实更好算

Ndlovu是这个客户的对手方(counterparty ),他的头寸与客户的头寸是相反的,所以他的头寸是支付eqiuty return,收到fix payment

先算下收fix ,答案是按照复利计算每一期的利率的,我们直接用单利就好,=5,000,000 × 0.032/4 = 40000

再算支equity,这里要注意,equity 收益是负的,说明我们支付的是一个负值,那其实就是收到正值;收到5,000,000 × 0.0360=180,000

那就是总共收到220,000就直接选A就ok了

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