包包_品职助教 · 2019年06月11日
同学你好:
类似的,这里不知道股价但是知道股票收益率,其实更好算
Ndlovu是这个客户的对手方(counterparty ),他的头寸与客户的头寸是相反的,所以他的头寸是支付eqiuty return,收到fix payment
先算下收fix ,答案是按照复利计算每一期的利率的,我们直接用单利就好,=5,000,000 × 0.032/4 = 40000
再算支equity,这里要注意,equity 收益是负的,说明我们支付的是一个负值,那其实就是收到正值;收到5,000,000 × 0.0360=180,000
那就是总共收到220,000就直接选A就ok了