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Lucrecia1004 · 2019年06月11日

collar

老师你好,请问这道题目里为什么不是S0=67?为什么67是St呢?我看了一下经典题前几题都是用current price作为S0,所以在这里有点不明白。谢谢老师解答
1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好,S0表示股票的购买价格,就是60,St表示当前时刻股票价格;也就是67;这道题时求collar的最大收益,collar 时long stock,long put ,short call

最大收益出现在股价等于call option 的执行价格的时候,在这道题中就是St=68;

此时call option不行权我白白赚期权费0.83;

put option是out of the money的,不行权,损失了期权费1.3

stock有收益,收益是St-S0=68-60=8

总收益=8+0.83-1.3

 

 

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