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M98 · 2019年06月11日
吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
这道题比较特殊，题干让我们基于表1和表2求embedded option的value。表1给出的利率只有一条路径，那么这条利率路径发生的概率就是100%，不需要像二叉树那样考虑两个路径的平均价。其实就是用每年的forward rate把未来一年的现金流折现到每个节点，对比是否行权即可。这个和二叉树的本质是一样的，本题给出的是每一年单一的forward rate，只不过不是二叉树的形式而已。
请问这个题问经典题视频里有讲解吗？
没有
