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Caroline1027 · 2019年06月10日

contribution to total portfolio variance

  1. CFA III
  2. Equity
为什么计算时只考虑横向相加（红色）而不再加上纵向（紫色）的两个值呢？
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1 个答案
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maggie_品职助教 · 2019年06月11日

因为相关关系是相互的，再加上紫色圈里的不就重复了吗，现在红色圈里相当于是资产1与自己、资产1与资产2、资产1与资产3，都是从资产1出发。所以红框加总就是资产1占整体的风险的比例。你看紫框第一个是资产2与资产1，是从资产2 出发的，第二横行是资产2在组合里的风险贡献度。

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