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tybb · 2019年06月10日

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  1. CFA II
  2. Portfolio
fundemental factor model和macroeconomic model，对于不同asset，两个模型的F都是一样的，b都不一样？一个b是回归的，一个b是计算的。fundemental里面的哪一个是回归出来的？
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1 个答案

Wendy_品职助教 · 2019年06月11日

macro 中Fi为算出来的，bi 为回归出来的。不同的asset: F一样，b不一样。
在fundemental 中bi 是自己计算出来的，F i 为factor return 是回归出来的。不同的asset ：F一样，b不一样。
不同的asset ：F一样，b不一样。这两个模型都是这样的。

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