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max · 2019年06月10日

问一道题：NO.PZ2015121802000031 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

无风险资产的标准差未给出，默认为零？组合标准差答案给出的解法不是很理解，麻烦老师解释一下。

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

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1 个答案
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Wendy_品职助教 · 2019年06月11日

无风险资产没有风险，它的标准差等于0. 不是默认的，就是应该等于0.

求组合的标准差是要用到我截图里面的公式，因为无风险资产的标准差等于0，所以  σp=w1*σ1

 

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