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wuxiali · 2019年06月10日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月11日
第一点：Sharpe ratio不能衡量其它性质，比如峰度、偏度，尾部极端情况（用VaR)，shortfall risk
第二点：SR的衡量标准是越大越好，但是如果给投资者选SR最大的投资组合，未必符合他的风险承受能力。可能他的风险承受能力很低，但是SR最大的组合标准差很大。
第三点：在原资产中引入新资产，并不是只看新资产的SR，还要看新资产与原组合的相关性。如果新资产与原组合相关性特别高，假设就是1，那就没有起分散化的作用，新组合的SR不一定能提高。
