包包_品职助教 · 2019年06月11日
同学你好,这几道题都没有包含在经典题里面
45;向上箭头你的算法是对的,向下箭头是1;因为浮动利率债券在coupon day 价格回归面值
47你的做法是对的,就是这个文章题干表述有问题,对于分红来说,我们不像描述债券付息那样说coupon rate 多少,一年付息几次去描述。一般就会说分红分多少钱,一年分红几次。这个分红分多少钱是单次的。但是这篇文章原来用了annual 是3,那就表示单次是1.5,答案又用3感觉前后矛盾。你把分红按照3去计算就对了
48Ndlovu是这个客户的对手方(counterparty ),他的头寸与客户的头寸是相反的,所以他的头寸是支付eqiuty return,收到fix payment
先算下收fix ,答案是按照复利计算每一期的利率的,我们直接用单利就好,=5,000,000 × 0.032/4 = 40000
再算支equity,这里要注意,equity 收益是负的,说明我们支付的是一个负值,那其实就是收到正值;收到5,000,000 × 0.0360=180,000
那就是总共收到220,000就直接选A就ok了
miaolu27 · 2019年06月11日
好滴,谢谢你~~
包包_品职助教 · 2019年06月11日
不客气哦,继续加油吧