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二三六七七九九 · 2019年06月10日

cfa2 固收

经典题r38 3.1这个credit curve是什么怎么理解?是说信用质量下降还是spread下降?。。这题看不懂。。为什么只near term?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

There is severe near-term stress in the financial markets and UNAB's credit curve clearly reflects the difficult environment.近期会有一个严重的经济压力,导致信用曲线呈现出非常态化状态。信用曲线一般情况下是向上倾斜的,代表的是长期spread大于短期spread。如果近期经济很不好,会导致短期的spread极具上升,导致credit curve向下倾斜。

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