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saimeiei · 2019年06月10日

17下午Mock45



老师,这道题有几个疑问

1、是不是问在1时间点(现在),用二叉树计算出来的看涨期权是102,和市场的同样的期权做比较

2、题目中给的38.48是指在0时间点欧式看涨期权的价格吗?80. 15和92分别代表什么呢

1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好,这道题目是问当前执行价格是750的put option有没有套利机会,其实这道题目做起来很简单,就是答案的解释和它的题干内容没有对应上。

题目说Using the information in Exhibit 1 and today’s index value, the binomial valuation model calculates the current price of the put as EUR80.15. It is actually trading now above that price at EUR92.”那就是说当前市场上的put option 的价格是92;而我们根据二叉树估值模型算出来的put option 的价格是80.15;那说明市场价格被高估了。我们就可以套利。具体做法就是在市场上卖put,然后在long 一个合成的put(short stock,long bond) 。

这个答案里面的信息和原文对不上,不用管它

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