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honghong · 2019年06月10日

OAS和z-spread的计算

老师您好,请问OAS和z-spread这里的S就是spot rate吧!  另外,OAS的spot rate每年都不同, Z-spread呢?

谢谢


2 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

对的,是spot rate。

Z-spread就是加在spot rate上的溢价,每一期的spot rate都不同。

honghong · 2019年06月13日

老师您好,发现一个问题,经典题3.1 OAS这块3.2 Gomma这人说oas是加到forward rate上的,何老师画的二叉树也是体现的forward rate. 那OAS到底是和spot rate相加还是和forward rate相加??

谢谢


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