开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程，支持音视频下载！
我不是小鱼呀 · 2019年06月10日
吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
VaR本质上是一个损失，平时计算VaR的时候由于默认产生损失是负数，所以都对计算结果取绝对值以正数表示。这里也是用绝对值来讨论的，我们取了绝对值以后就是VaR=Z*σ-μ。当μ越大的时候，VAR越小。当correlation变大，相当于σ变大，那么VAR变大。
还可以换一种思考角度，均值变大的时候，整个分布都是向右移动，那极端损失也会变小，VAR变小。correlation变大的时候，分散性变差了，因此风险更大了，VAR会更大。
