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Zeroes · 2019年06月10日

LADG

请问这个LADG的变动关系如何理解
1 个答案

发亮_品职助教 · 2019年06月11日

这点是很不重要的知识点,大概了解下即可,本身银行考的概率比较小,就算考也是定性判断,不太考查定量计算。


如上图,LADG可以描述成Equity的Duration,因为他是银行的资产Duration减去负债的Duration。

如果LADG小于0,代表资产的Duration小于负债的Duration,那么当利率上升时,负债的金额下降大于资产的金额,于是Equity的价值上升。

利率降低时,负债的金额上升幅度大于资产的金额上升幅度,因此,Equity的价值下降。

如果LADG大于0,分别有利率下降、利率上升的情况,分析方法一致。

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