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紫贝妍 · 2019年06月10日

经典题3.2 

  1. CFA II
  2. Derivative
请问求90天以后value:即收_支出：为什么NP折现时用0.9current libor,而不是3个月当时的libor 1.1 ?不应该站在3个月时看吗？同理支出时的折现。
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紫贝妍 · 2019年06月10日

已解决

1 个答案

包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好，这道题目是求value，求value我们就用当前的折现率折现。

1.1%是三个月后,FRA求交割的时候给出的discount rate。现在时间点用不到。

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