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summer · 2019年06月10日

关于return due to active management

  1. CFA III
  2. Performance
A=P-B 这里return due to active management 为什么不是portfolio return 减去benchmark return？ allocation effect不算基金经理的？ 谢谢
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2 个答案
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韩韩_品职助教 · 2019年06月10日

同学你好，在宏观归因当中，allocation effects是不算在基金经理的主动管理业绩当中的，只有investment manager这个类别之下，才是基金经理的主动技能。

summer · 2019年06月11日

谢谢

tx84908 · 2019年06月10日

allocation effect其实是个垃圾桶，可以理解为残差xiang项，不算在基金经理业绩里，基础课里老师是这样讲的

summer · 2019年06月11日

谢谢

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