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玩物丧志的何丹丹 · 2019年06月10日

课后题reading40第7题

  1. CFA II
  2. Derivative
statement 2如何理解？
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1 个答案
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包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好，expectation approach 认为期权的价格等于未来价值的期权再折现。他的一个假设就是认为投资者是风险中性的，所以计算期望的时候我们用的是风险中性的概率，折现的时候用的是无风险利率

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