吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
trading desk是交易部门。这道题是有两种衡量方法,比较一下两种衡量方法得到的结果是否相同,即return on the VAR allocation和return on the allocation of actual capital是否相同。用这两种衡量方法,得到的两个部门的风险预算是不同的。
Zhongzhongjiajia · 2019年06月11日
谢谢,这个表格中哪个数据代表风险预算?如何判断基于两种方法风险预算相同还是不同?
吴昊_品职助教 · 2019年06月11日
三个数据都要用到。一个是profit/capital;另一个是profit/daily VAR,比方:通过两个指标算下来都是equity这个部门高,那么说明我两个指标得到的结果是相同的。
Zhongzhongjiajia · 2019年06月11日
请问那个数据代表是风险预算呢?我总感觉风险预算是一个具体数值?
吴昊_品职助教 · 2019年06月12日
capital和VAR都是风险预算,我举个例子,我给equity部门分配10的yearly VAR,今年最大亏损在10以内。或者我给equity部门100capital用来抵挡潜在风险损失。
Zhongzhongjiajia · 2019年06月12日
哦哦哦,终于明白啦,感谢啊
吴昊_品职助教 · 2019年06月12日
嗯,不谢