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Zhongzhongjiajia · 2019年06月10日

risk经典题4.1

这道题整体没懂。1.什么是trading desk?2.如何从这个表看给两个资产分配的风险预算?3.这道题想讲的风险预算的分配选择到底是什么?是名义本金还是收益还是var?
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

trading desk是交易部门。这道题是有两种衡量方法,比较一下两种衡量方法得到的结果是否相同,即return on the VAR allocation和return on the allocation of actual capital是否相同。用这两种衡量方法,得到的两个部门的风险预算是不同的。

Zhongzhongjiajia · 2019年06月11日

谢谢,这个表格中哪个数据代表风险预算?如何判断基于两种方法风险预算相同还是不同?

吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

三个数据都要用到。一个是profit/capital;另一个是profit/daily VAR,比方:通过两个指标算下来都是equity这个部门高,那么说明我两个指标得到的结果是相同的。

Zhongzhongjiajia · 2019年06月11日

请问那个数据代表是风险预算呢?我总感觉风险预算是一个具体数值?

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

capital和VAR都是风险预算,我举个例子,我给equity部门分配10的yearly VAR,今年最大亏损在10以内。或者我给equity部门100capital用来抵挡潜在风险损失。

Zhongzhongjiajia · 2019年06月12日

哦哦哦,终于明白啦,感谢啊

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

嗯,不谢

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