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wuxiali · 2019年06月10日

Option Potential Credit Risk 

您好 请问当option的intrinsic value和option premium不一样的时候 option的potential credit risk是用intrinsic value 还是option premium?题目中常提到的option market value是不是option的premium(就是期权费)?如果option intrinsic value是负数 那么对于欧式期权和美式期权的current credit risk和potential credit risk都有什么影响呢?谢谢!
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吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

回顾一下基础班讲义P45.对于欧式期权或是美式期权,potential credit risk是由定价模型直接给出的value或是期权费。如果有value用value,没有value用期权费。美式期权的current credit risk是IV。IV不可能是负数,对于call option,IV=max(0,S-X);对于put option,IV=max(0,X-S)。


wuxiali · 2019年06月11日

还想请问下 Reading 31 risk management 课后题 17 (B)既然有instrisic value - 0 为什么答案还是用了期权费6来当作potential credit risk? 谢谢!

吴昊_品职助教 · 2019年06月12日

题目要我们求的是potential credit risk,要么是由估值模型得到的价值要么是期权费。现在没有估值模型得到的价值,只能退而求其次选期权费。只有current credit risk才是IV。

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