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考拉 · 2019年06月10日
Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月11日
surplus Optimization 是MVO的延伸,用到的也是Maximize U = E(R) – 0.005 λσ2这个公式。这个公式用到的是数学上的最优规划求解,算出来的是一堆数字,并不要求surplus>0。
如果surplus<0,相当于是最小化negative surplus utility。