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xuetianwawa · 2019年06月10日

CVA

强化串讲讲义p22

v0是不是错了 应该是107.1401-CVA( 2.7222)吧?

然后用104.4179分别计算?

2 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年06月11日

嗯,我找到了。基础班讲义P184,P187,都有这个题型的题目,基础班讲义是对的,强化这里应该是104,即trading price。谢谢你的提醒。

基本上算IRR/YTM时,PV都是用购买价,就是假设以现在价格购买债券,获得债券以后现金流对应的收益率。没有trading price,就是认为以Fair value trading的。

吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

没有问题,一开始购买这个债券就是用了107.1401。

xuetianwawa · 2019年06月10日

107.1401是vnd呀,price不是要减去cva吗?而且我在基础班讲义上看到过类似的,我刚刚去翻了,没找到。。

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