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考拉 · 2019年06月10日

resample MVO-risker assets will be over diversified 

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
请问为什么resample assets will  over diversify riskier asset ？举个例子，AA经典题 1.10
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1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月11日

这就是个结论。resample MVO over diversified 主要是实证研究的结果，因为它是通过统计学的方法重复抽样，然后把所有画出来的EF取平均。这种方法参数太多，模型复杂度过高，所以导致结果不符合现实。你想嘛，所有的值都取了平均，得到的是一个过度smoothed 结果，分散化就太过了。

Perhaps · 2020年09月02日

就着这道题请教一下助教，为什么说resample结合了mvo和msc？mvo体现在哪里呢

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