开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

sion · 2019年06月10日

问一道题：NO.PZ201712110100000105 第5小题

  1. CFA III
  2. Derivative

* 问题详情，请 查看题干

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


求期货合约份数，对冲标的的beta不是应该是1.05吗？为什么是0.9

添加评论
1 个答案

企鹅_品职助教 · 2019年06月11日

分母那里应该是futures的beta, 不是equity的beta，所以是0.9.

答案那里写错了，我们会改一下。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 258

    浏览
相关问题

    请问一下，在算US Equity Portfolio的return时，为什么要用350m（Value of portfolio），而不是调整以后的250m？谢谢您！

2019-03-12 05:55 2 · 回答