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xuetianwawa · 2019年06月10日

CVA

强化串讲讲义(框架图)P21例题

fair value of the bond=104.4.4179

1、求YTM, 计算机第二行CF输入CF0=-104.4.4179; CO1=5; CO2=5; CO3=105, CUMPUTE IRR=3.4253,请问计算机这么操作正确吗?

2、还有,为什么不能用计算器第三排N=3, PV=-104.4.4179, pmt=5, fv=100 compute i/y? 这里的i/y不是ytm吗?

3、最后得出的credit spread=3.4253-2.5,请问是否正确?

谢谢

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

两个方法都是可以的,但是要注意的是必须看清楚是基于market price来求credit spread还是基于fair value求得credit spread。前者是市场上的报价给投资者的收益率,后者是合理定价时给投资者的收益率。

最后计算的spread是对的。

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