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he123456 · 2019年06月10日

CFA二级2019年mockPM衍生品关于equity swap

第48题觉得答案有问题、Ndlovu是收固定付equity的一方,cash flow应该为负数啊,我算出来是B选项,另外李老师讲课的时候是直接将3.2%用单利去年化后与equity return做净额结算的,这个答案里用的是复利形式去年化,到底应该怎么算CF
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包包_品职助教 · 2019年06月11日

同学你好,用单利计算就好了。到底是单利还是复利计算其实是看swap rate 是按照libor 算出来的还是按照一个复利的利率算出来的,按照libor算出来的话就用单利,用一个复利的利率算出来的话就用复利。但是我们一般考试和课后题都是用libor 算出来的,所以我们平时用单利计算就好了。

Ndlovu是收固定付equity的一方,equity 的收益为负相当于他给对方一个负的收益,那就是对方要给他钱,所以他是收了2笔钱。是正的

 

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