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gogosying · 2017年08月29日

问一道题:NO.PZ2016082402000016:

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


为什么portfolaio的duration计算不是每个bond的权重乘以各自的duration,而是直接用market value乘以duration?

1 个答案

竹子 · 2017年08月30日

因为需要求的是Dollar duration