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tybb · 2019年06月10日

reading50 经典题3. 3

我不清楚active risk和return standard deviation之间的区别。我们在reading47中学习到应用risk attribution时,active risk就是tracking error,也就是active return的standard deviation,所以这两边关于active risk的理解好像不统一? reading47和49给出两种IR的求解方式,是不是不一样呀。reading47的分母就是Rp-Rb的standard deviation
1 个答案

tybb · 2019年06月10日

那个sigema的符号有时候表示了active risk,有时候表示了portfolio本身的deviation,是吧?所以我有混淆?

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