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xuetianwawa · 2019年06月10日
CDS:
price of cds=100-upfront premium是什么意思?upfront premium不是一个分数吗?麻烦举个例子,谢谢
吴昊_品职助教 · 2019年06月10日
CDS price per 100 par = 100 - Upfront premium%这个公式只是一个CDS的报价,就像T-bill futures的报价是100-年化收益率是一样的,只是为了显示风险越高价格越低的一个关系。upfront premium%是期初使得合约公平的payment,比如upfront premium是8%,那我们报价就报92。