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粉红豹 · 2019年06月10日
老师，这里的cap 和floor 为什么就指的是call 和put。
如何理解？
包包_品职助教 · 2019年06月10日
cap指的是一系列的call option on interest rate，当利率上涨的时候，我们就可以行权
floor指的是一系列的call option on interest rate，当利率下跌的时候，我们就可以行权
这个就是他的构成木有什么为什么
只是如果你有一笔浮动利率借款的话，再long cap 的话；如果利率上升，你的借款利息上升，但是你的call option 有收益；所以你总的成本并不会上升；相当于你支付的利率就有一个顶，也就是cap
floor 相反我就不给你推了
