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saimeiei · 2019年06月10日

经典题 固定收益2.1

  1. CFA II
  2. Fixed Income

老师你好，请问一下这个upfront premium和upfront payment是一样的求法吗？如果这道题给一个NP，让求payment，是upfront premium*NP吗

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吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

这俩是一回事，都是用这个公式来计算的。Upfront premium ≈ (Credit spread – Fixed coupon) × Duration


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