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saimeiei · 2019年06月10日

经典题 固定收益2.1

老师你好,请问一下这个upfront premium和upfront payment是一样的求法吗?如果这道题给一个NP,让求payment,是upfront premium*NP吗

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年06月10日

这俩是一回事,都是用这个公式来计算的。Upfront premium ≈ (Credit spread – Fixed coupon) × Duration


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