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荷间心素 · 2019年06月10日

2019下午mock 30题

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
B和C选项为什么错？相关系数高会怎么样影响交叉对冲和组合整体对冲？
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1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年06月10日

在经典题有答案版52页6.1题。题目本身出的并不太好。 相关系数高其实是个迷惑条件，关键句在 minimize any foreign exchange exposure。 交叉对冲和组合整体都属于间接对冲，间接对冲的缺点是basis risk高，如果适用直接对冲可以很大的降低basis risk。

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